利率期限结构拟合方法

活动时间： 05月26日16时00分       

地            点  ： 数信学院D-203教室

讲座内容：

利率期限结构是资产定价、投资和风险管理等的基础, 对利率期限结构的研究一直都是金融学中一个重要而又十分基本的课题。报告拟介绍利率期限结构拟合方法，包括多项式样条模型、NS模型、NSS模型等研究进展，以及在金融研究中的具体应用，并对其未来研究进行展望。

主讲人介绍：

周荣喜，教授，北京航空航天大学管理科学与工程专业博士。现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士生导师。主要研究方向包括固定收益证券、投资组合优化、风险管理、决策分析等。主持或参与国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金项目、北京市社会科学基金重大项目、国家科技支撑计划课题任务、教育部人文社会科学研究规划基金项目等各类项目20余项。在国内外刊物及会议发表各类学术论文100余篇（SSCI/SCI/EI收录40余篇）。其中，指导本科生发表包括SCI收录学术论文20余篇。

发布时间：2018-05-23 10:38:20